No mundo dos investimentos, existem diversas formas de realizar a gestão de carteiras a fim de impulsionar os ganhos de acordo com o objetivo do investidor.
Entre elas está a estratégia smart beta, que combina aspectos da gestão ativa e passiva, utilizando indicadores fundamentalistas para a seleção de ativos e realocação pontual dos mesmos.
Para avaliar a eficácia dessa estratégia de investimentos e colocá-la à prova, o colunista Raphael Moses, do portal Investing, realizou um estudo comparando carteiras formadas a partir da estratégia smart beta com o desempenho de índices da B3.
Os dados utilizados no estudo foram extraídos da plataforma Quantum e contaram com indicadores fundamentalistas:
- Receita líquida
- EBIT
- Caixa Líquido das Atividades Operacionais
Além dos indicadores, o autor também utilizou outras informações disponíveis na base Quantum sobre os ativos como retorno, volatilidade, alfa, beta e máximo drawdown.
O estudo mostrou que todas as carteiras construídas superaram os índices de mercado, como o Ibovespa e o IBX.
CONFIRA OS RESULTADOS DAS CARTEIRAS NO ARTIGO COMPLETO
Matéria: Saiba como superar os índices de mercado
Autor: Raphael Moses Roquete, Doutor e Mestre em Administração (ênfase em Finanças) pelo Instituto COPPEAD de Administração – UFRJ. Professor do Instituto COPPEAD de Administração, da UFRJ
Por: Investing.com – Publicado em 23/06/2023
Informações Financeiras: Quantum Finance
