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Fundos de ações: termômetro do setor em maio/2023

Fundos de ações: Termômetro do setor em maio/2023

Fonte: Quantum Finance

A pedido do portal Acionista, a Quantum realizou mais um estudo sobre fundos de ações. O objetivo é produzir um termômetro do desempenho dos fundos que possuem gestão ativa, considerando cinco janelas temporais: o mês de maio e, retroativamente, seis, 12, 24 e 36 meses.

O estudo mostrou que os fundos de Ações Small Caps obtiveram os maiores retornos em maio, com média de 12,64%, enquanto as carteiras de Ações Dividendos tiveram os menores resultados no mês, com rentabilidade média de 3,96%.

Metodologia do estudo

A indústria de fundos é dinâmica, por isso, o levantamento considerou uma amostra com os fundos 555 com gestão ativa e funcionamento normal em cada janela temporal.

Para calcular os retornos, foi considerada a média ponderada pelo PL (Patrimônio Líquido) e quantidade de fundos nos grupos determinados. A data de referência utilizada foi o fechamento de maio (31/05/2023).

Os fundos foram divididos em cinco categorias: Ações Dividendos, Ações Livre, Ações Small Caps, Ações Sustentabilidade/Governança, Ações Valor/Crescimento, Ações Índice Ativo e Ações Investimentos no Exterior.

Vamos aos resultados:

Termômetro dos fundos de ações

A exemplo do levantamento realizado em abril, todas as categorias apresentaram retornos positivos na análise para o mês de maio.

Olhando para a janela mais longa, de 36 meses, os fundos de Ações Dividendos seguem com os maiores retornos médios, de 40,24%. Na sequência estão os fundos de Ações Small Caps, com rentabilidade média de 39,47%.

Na janela dos últimos 12 meses, apenas a categoria de Ações Livre registra rentabilidade positiva, com 2,26%

Veja:

Termômetro dos fundos de ações – maio/23
Classificação Anbima Número de fundos no mês Retorno no mês
Ações Small Caps 44 12,64%
Ações Valor/Crescimento 145 7,71%
Ações Livre 1973 7,23%
Ações Investimento no Exterior 831 6,89%
Ações Sustentabilidade/Governança 21 6,66%
Ações Índice Ativo 191 5,47%
Ações Dividendos 53 3,96%
Ibovespa   3,74%

 

Termômetro dos fundos de ações – 6 meses
Classificação Anbima Número de fundos nos últimos 6 meses Retorno nos últimos 6 meses
Ações Investimento no Exterior 805 5,01%
Ações Livre 1899 2,69%
Ações Small Caps 43 1,91%
Ações Valor/Crescimento 144 -0,33%
Ações Dividendos 51 -0,87%
Ações Sustentabilidade/Governança 21 -1,08%
Ações Índice Ativo 185 -2,86%
Ibovespa   -2,32%

 

Termômetro dos fundos de ações – 12 meses
Classificação Anbima Número de fundos nos últimos 12 meses Retorno nos últimos 12 meses
Ações Investimento no Exterior 771 3,56%
Ações Livre 1770 2,26%
Ações Dividendos 51 -0,98%
Ações Valor/Crescimento 142 -2,89%
Ações Sustentabilidade/Governança 21 -3,25%
Ações Small Caps 43 -4,19%
Ações Índice Ativo 180 -4,34%
Ibovespa   -2,43%

 

Termômetro dos fundos de ações – 24 meses
Classificação Anbima Número de fundos nos últimos 24 meses Retorno nos últimos 24 meses
Ações Dividendos 45 -4,85%
Ações Investimento no Exterior 584 -9,54%
Ações Livre 1463 -14,29%
Ações Small Caps 39 -16,93%
Ações Índice Ativo 159 -18,69%
Ações Sustentabilidade/Governança 21 -20,39%
Ações Valor/Crescimento 124 -23,55%
Ibovespa   -13,72%

 

Termômetro dos fundos de ações – 36 meses
Classificação Anbima Número de fundos nos últimos 36 meses Retorno nos últimos 36 meses
Ações Dividendos 41 40,24%
Ações Small Caps 37 39,47%
Ações Investimento no Exterior 352 31,79%
Ações Livre 1127 24,69%
Ações Índice Ativo 152 15,86%
Ações Valor/Crescimento 93 9,77%
Ações Sustentabilidade/Governança 15 4,81%
Ibovespa   23,18%

CONFIRA AGORA A REPORTAGEM:

Matéria: Como foi o desempenho dos fundos de ações em maio, segundo a Quantum?

Autor: Cátia Chagas

Por: Acionista – Publicado em 16/06/2023

Informações Financeiras: Quantum Finance

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