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Melhores e piores ações do IBrX 100 em 2023: retornos e outras métricas

IBrX 100: As melhores e piores ações

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Melhores e piores ações do IBrX 100 em 2023: retornos e outras métricas

Em sua coluna no Valor Investe, publicada em (2/06), o professor Carlos Heitor Campani, apresentou quais foram os melhores e os piores desempenhos dentro do Índice Brasil 100 (IBrX 100). Além da rentabilidade, ele analisou outras métricas importantes.

Mas o que é o IBrX 100?

De acordo com o professor, esse índice possui uma abrangência maior em comparação ao Ibovespa, tendo em sua composição 100 ações com base nos maiores índices de negociabilidade, o que o torna um excelente filtro de liquidez.

Para suas análises, Campani considerou as seguintes métricas calculadas dentro do IBrX 100:

  • Rentabilidade total no acumulado de 2023 (de janeiro a maio)

São utilizados os retornos totais. Sendo assim, algumas das rentabilidades apresentadas mais para frente não serão exatamente iguais à variação da cotação do papel ao longo deste ano

  • Volatilidade

A métrica de risco total do papel é calculada a partir do desvio-padrão dos retornos diários, facilitando a comparação entre diferentes períodos.

  • Índice Sharpe

A métrica de desempenho ajustada ao risco é calculada como o prêmio de risco médio diário do papel em relação ao CDI, dividido pelo desvio-padrão dos retornos diários.

  • Alfa

A rentabilidade atual do papel está acima (ou abaixo, se negativa) do que o modelo CAPM poderia prever. Isso indica uma rentabilidade adicional do papel, relacionada ao risco sistemático ao qual ele está exposto.

  • Beta

A sensibilidade do papel em relação ao índice de mercado (IBrX 100) pode ser interpretada como uma medida do risco sistemático associado ao papel.

  • Correlação

A métrica estatística mede o grau de semelhança entre o papel e o mercado, sendo que quanto mais próximo de um, maior é a similaridade do papel com o IBrX 100.

Rankings IBrX 100

Agora, vamos apresentar os rankings dos 10 melhores e 10 piores em rentabilidade e as Top 10 maiores e menores alfas, isto é, quanto as ações andaram ou caíram em relação ao indicador de referência.

Para fins de comparação, o IBrX 100 teve uma rentabilidade total de -1,36% de janeiro a maio deste ano, enquanto o CDI alcançou um rendimento de 5,37%.

Maiores Retornos Totais em 2023

PosiçãoTickerEmpresaRentabilidadeVolatidade (a.a)Índice SharpeAlfaBetaCorrelação IBrX 100
1AZUL4AZUL53,04%101,36%0,0961,50%2,050,39
2CYRE3CYRELA REALT47,89%39,73%0,1451,98%1,400,67
3IRBR3IRBBRASIL RE47,29%80,10%0,0947,94%0,900,21
4ECOR3ECORODOVIAS43,82%49,95%0,1148,40%1,480,56
5MGLU3MAGAZ LUIZA38,69%77,56%0,0845,61%1,830,45
6YDUQ3YDUQS PART38,35%71,71%0,0847,91%2,220,59
7SIMH3SIMPAR37,06%53,87%0,0945,45%2,040,72
8SMTO3SAO MARTINHO36,39%44,58%0,1039,80%1,300,56
9COGN3COGNA ON36,32%51,80%0,0941,40%1,550,57
10MOVI3MOVIDA35,51%64,95%0,0843,50%1,990,58

Fonte: Quantum Finance

Menores Retornos Totais em 2023

PosiçãoTickerEmpresaRentabilidadeVolatilidade (a.a.)Índice SharpeAlfaBetaCorrelação IBrX 100
100CBAV3CBA-51,82%58,47%-0,19-47,19%1,490,48
99RECV3PETRORECSA-46,76%49,75%-0,19-45,17%1,030,40
98ASAI3ASSAI-44,56%39,66%-0,24-44,56%0,800,38
97CRFB3CARREFOUR BR-35,57%44,52%-0,16-33,61%1,090,47
96CASH3MELIUZ-33,62%60,97%-0,10-29,70%1,380,43
95ALPA4ALPARGATAS-30,77%66,86%-0,08-23,74%1,840,53
94VALE3VALE-26,63%27,53%-0,19-26,65%0,790,55
93CVCB3CVC BRASIL-24,72%90,72%-0,03-14,98%2,250,47
92QUAL3QUALICORP-24,64%57,52%-0,07-18,84%1,660,55
91BRAP4BRADESPAR-24,57%28,41%-0,17-23,79%0,910,61

Fonte: Quantum Finance

Papéis Com Maiores Alfas

PosiçãoTickerEmpresaRentabilidadeVolatilidade (a.a.)Índice SharpeAlfaBetaCorrelação IBrX 100
1AZUL4AZUL53,04%101,36%0,0961,50%2,050,39
2CYRE3CYRELA REALT47,89%39,73%0,1451,98%1,400,67
3ECOR3ECORODOVIAS43,82%49,95%0,1148,40%1,480,56
4IRBR3IRBBRASIL RE47,29%80,10%0,0947,94%0,900,21
5YDUQ3YDUQS PART38,35%71,71%0,0847,91%2,220,59
6MGLU3MAGAZ LUIZA38,69%77,56%0,0845,61%1,830,45
7SIMH3SIMPAR37,06%53,87%0,0945,45%2,040,72
8MOVI3MOVIDA35,51%64,95%0,0843,50%1,990,58
9COGN3COGNA ON36,32%51,80%0,0941,40%1,550,57
10SMTO3SAO MARTINHO36,39%44,58%0,1039,80%1,300,56

Fonte: Quantum Finance

Papéis Com Menores Alfas

PosiçãoTickerEmpresaRentabilidadeVolatilidade (a.a.)Índice SharpeAlfaBetaCorrelação IBrX 100
81GOAU4GERDAU MET-10,47%32,06%-0,07-9,13%1,000,59
82SUZB3SUZANO S.A.-7,17%28,73%-0,06-9,78%0,410,27
83GGBR4GERDAU-11,83%33,57%-0,07-10,63%0,980,55
84HAPV3HAPVIDA-21,46%114,72%0,00-11,36%2,300,38
85RRRP33R PETROLEUM-18,44%67,30%-0,04-14,29%1,410,40
86ELET3ELETROBRAS-15,65%31,83%-0,10-14,36%0,990,59
87CVCB3CVC BRASIL-24,72%90,72%-0,03-14,98%2,250,47
88SLCE3SLC AGRICOLA-13,85%22,61%-0,13-16,50%0,410,34
89BEEF3MINERVA-17,93%44,03%-0,07-17,46%0,870,38
90QUAL3QUALICORP-24,64%57,52%-0,07-18,84%1,660,55

Fonte: Quantum Finance

CONFIRA AGORA O ARTIGO COMPLETO:

  • Autor/colunista: Carlos Heitor Campani, PhD em Finanças, professor do Coppead/UFRJ, pesquisador da Cátedra Brasilprev em Previdência e da ENS — Escola de Negócios e Seguros e sócio-fundador da CHC Treinamento e Consultoria. 
  • Artigo: Melhores e piores ações em 2023 – e muito mais!
  • Valor Investe: Publicado em 02/06/2023; 06h20
  • Informações Financeiras: Quantum Finance

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