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Mercado de Ações: Maiores e menores retornos de 2022

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Confira as ações mais e menos rentáveis de 2022

O ano de 2022 trouxe muita volatilidade ao mercado financeiro. Principalmente com a alta variação da bolsa, ações têm sido o foco dos investidores que aceitam altos riscos em busca de maiores retornos.

O professor Carlos Heitor Campani publicou um artigo especial no portal Valor Investe sobre o desempenho das ações no acumulado do ano, com dados disponibilizados pela plataforma Quantum

O levantamento contempla as 200 ações e units mais líquidas da B3. 

A metodologia do ranking classifica os ativos conforme o retorno total. Ou seja, a rentabilidade também inclui demais proventos, como eventuais dividendos, JSCP, splits, bonificações.

As informações correspondem até a última quarta-feira (19/10). Confira abaixo os principais destaques do ano.

Ações mais rentáveis

O estudo mostra que apenas 97 das 200 ações mais líquidas tiveram retorno positivo. Ou seja, menos da metade do leque analisado.

Além disso, três papéis superaram a casa dos 100% de rentabilidade. Sendo que o primeiro passou dos 200%, muito graças à volatilidade superior a 100%.

Os dados abaixo também contemplam o Alfa dos papéis, isto é, o quanto determinada ação superou o Ibovespa. 

Nesse quesito, o destaque também foi para o ativo mais rentável, que performou cinco vezes mais que o índice da B3. Muito graças à baixa correlação da empresa com o mercado: 0,21.

Confira abaixo os dados.

#

PapelRentabilidade em 2022Volatilidade (anualizada)“Alfa (2022 anualizado)”

“Correlação (2022 anualizado)”

1

DOMMO ON – DMMO3244,2%104,1%567,7%

0,21

2

CIELO ON NM – CIEL3167,7%49,0%234,5%0,35
3MILLS ON NM – MILS3112,3%48,1%147,4%

0,45

4

KEPLER WEBER ON – KEPL395,0%41,1%118,5%0,35
5PETROBRAS PN – PETR486,2%37,5%100,5%

0,60

6

PETROBRAS ON – PETR384,8%38,6%99,1%0,60
7CURY S/A ON NM – CURY383,0%52,0%108,5%

0,46

8

M.DIASBRANCO ON NM – MDIA380,8%46,4%103,7%0,23
9HYPERMARCAS ON NM – HYPE376,4%29,3%85,2%

0,46

10

PETRORECSA ON NM – RECV365,3%50,1%81,9%0,48
11PETRORIO ON NM – PRIO361,7%49,3%76,0%

0,51

12

ELETROBRAS PNB N1 – ELET657,6%31,2%61,4%0,47
13BRASIL ON NM – BBAS356,5%29,5%57,8%

0,65

14

ORIZON ON NM – ORVR355,7%35,3%61,0%0,41
15VULCABRAS ON – VULC353,2%37,4%58,3%

0,46

16

ABC BRASIL PN N2 – ABCB453,1%31,8%56,4%0,40
17LOG-IN ON NM – LOGN350,5%37,7%56,2%

0,36

18

BBSEGURIDADE ON NM – BBSE350,4%25,0%51,5%0,29
19CELUL IRANI ON – RANI345,3%39,7%49,9%

0,37

20

ELETROBRAS ON N1 – ELET344,4%33,4%44,9%0,52
21SABESP ON NM – SBSP344,3%36,8%45,5%

0,55

22

ITAUUNIBANCO PN N1 – ITUB444,0%25,0%41,3%0,64
23ASSAI ON NM – ASAI342,7%34,5%44,8%

0,34

24

ALLIAR ON NM – AALR341,9%38,9%46,6%0,22
25TEGMA ON NM – TGMA341,7%39,0%43,5%

0,53

Papéis com menores rentabilidades

Confira abaixo as ações mais desvalorizadas no acumulado do ano, até 19/10. 

Vale frisar que o mau desempenho passado não é garantia de rentabilidade negativa no futuro e vice-versa.

#

PapelRentabilidade (em 2022)Volatilidade (anualizada)“Alfa (2022 anualizado)”

“Correlação (em 2022)”

1

GOL PN N2 – GOLL4-44,6%69,0%-50,2%0,66
2MARFRIG ON NM – MRFG3-45,3%43,2%-55,1%

0,30

3

LOJAS MARISA ON NM – AMAR3-45,8%64,8%-51,9%0,48
4SID NACIONAL ON – CSNA3-46,4%52,5%-56,0%

0,67

5

CSNMINERACAOON N2 – CMIN3-46,5%45,2%-57,1%0,62
6AMERICANAS ON NM – AMER3-46,7%76,6%-49,4%

0,46

7

PETZ ON NM – PETZ3-47,0%66,7%-52,6%0,50
8TC ON NM – TRAD3-47,3%83,5%-46,2%

0,39

9

CVC BRASIL ON NM – CVCB3-48,1%75,0%-51,9%0,54
10CEA MODAS ON NM – CEAB3-48,5%66,6%-54,3%

0,48

11

USIMINAS PNA N1 – USIM5-48,9%44,8%-59,6%0,64
12EMBRAER ON NM – EMBR3-50,2%47,9%-60,0%

0,49

13

QUERO-QUERO ON NM – LJQQ3-50,4%61,5%-57,8%0,53
14LIGHT S/A ON NM – LIGT3-54,9%58,1%-62,9%

0,45

15

QUALICORP ON NM – QUAL3-55,9%62,4%-63,1%0,44
16ENJOEI ON NM – ENJU3-56,1%68,4%-62,4%

0,51

17

SEQUOIA LOG ON NM – SEQL3-58,3%73,0%-63,9%0,59
18GAFISA ON NM – GFSA3-59,3%64,8%-66,2%

0,47

19

TENDA ON – TEND3-65,6%90,6%-66,9%0,32
20MELIUZ ON NM – CASH3-66,0%70,8%-72,6%

0,59

21

INFRACOMM ON NM – IFCM3-68,0%83,2%-71,3%0,34
22AERIS ON NM – AERI3-70,1%66,5%-76,7%

0,38

23

IRB BRASIL RE ON NM – IRBR3-73,4%58,0%-80,7%

0,38

24

ESPACOLASER ON NM – ESPA3-75,2%86,4%-78,8%0,39
25RECRUSUL ON – RCSL3-79,3%80,7%-83,1%

0,30

Ações com maiores e menores Alfas

Agora, vamos conferir a performance dos papéis com relação ao Ibovespa. A DMMO3 foi a melhor em rentabilidade e também em Alfa com 567,7%.

O segundo da lista mais do que dobrou o índice da bolsa. Enquanto os demais do Top-7 superaram em mais de 100% o benchmark.

Por outro lado, as dez ações com menores rendimentos comparados ao Ibovespa começaram abaixo de 60% negativos. O pior da lista alcançou os -83,1%.

Veja abaixo o Top-10 de maiores e menos Alfas

#

PapelRentabilidade (em 2022)Volatilidade (anualizada)“Alfa (2022 anualizado)”

“Correlação (em 2022)”

1DOMMO ON – DMMO3244,2%104,1%567,7%0,21
2CIELO ON NM – CIEL3167,7%49,0%234,5%0,35
3MILLS ON NM – MILS3112,3%48,1%147,4%0,45
4KEPLER WEBER ON – KEPL395,0%41,1%118,5%0,35
5CURY S/A ON NM – CURY383,0%52,0%108,5%0,46
6M.DIASBRANCO ON NM – MDIA380,8%46,4%103,7%0,23
7PETROBRAS PN – PETR486,2%37,5%100,5%0,60
8PETROBRAS ON – PETR384,8%38,6%99,1%0,60
9HYPERMARCAS ON NM – HYPE376,4%29,3%85,2%0,46
10PETRORECSA ON NM – RECV365,3%50,1%81,9%0,48
-x-—-x—-–x––x––x––x–
191QUALICORP ON NM – QUAL3-55,9%62,4%-63,1%0,44
192SEQUOIA LOG ON NM – SEQL3-58,3%73,0%-63,9%0,59
193GAFISA ON NM – GFSA3-59,3%64,8%-66,2%0,47
194TENDA ON – TEND3-65,6%90,6%-66,9%0,32

195

INFRACOMM ON NM – IFCM3-68,0%83,2%-71,3%0,34
196MELIUZ ON NM – CASH3-66,0%70,8%-72,6%

0,59

197

AERIS ON NM – AERI3-70,1%66,5%-76,7%0,38
198ESPACOLASER ON NM – ESPA3-75,2%86,4%-78,8%

0,39

199

IRBBRASIL RE ON NM – IRBR3-73,4%58,0%-80,7%0,38
200RECRUSUL ON – RCSL3-79,3%80,7%-83,1%

0,30

Ações mais voláteis do ano

Como já dito, a volatilidade foi um dos principais fatores na bolsa em 2022. A guerra no Leste Europeu, a inflação norte-americana e até as eleições brasileiras ajudam a explicar o comportamento das ações.

O papel mais volátil foi justamente o mais rentável: DMMO3 com sua variação de 104,1%. Aliás, entre os dez mais voláteis, ele foi o único papel com rentabilidade positiva.

Por outro lado, entre as ações que mais resistiram à variação, apenas três trouxeram prejuízos aos acionistas.

A volatilidade média dos 200 papéis analisados foi de 45,2% ao ano.

Veja abaixo os números:

#PapelRentabilidade (em 2022)Volatilidade (anualizada)“Alfa (2022 anualizado)”“Correlação (em 2022)”
1DOMMO ON – DMMO3244,2%104,1%567,7%0,21
2TENDA ON – TEND3-65,6%90,6%-66,9%0,32
3ESPACOLASER ON NM – ESPA3-75,2%86,4%-78,8%0,39
4TC ON NM – TRAD3-47,3%83,5%-46,2%0,39
5INFRACOMM ON NM – IFCM3-68,0%83,2%-71,3%0,34
6MAGAZ LUIZA ON NM – MGLU3-42,0%81,7%-42,4%0,57
7RECRUSUL ON – RCSL3-79,3%80,7%-83,1%0,30
8LOCAWEB ON NM – LWSA3-20,4%78,4%-14,8%0,46
9AMERICANAS ON NM – AMER3-46,7%76,6%-49,4%0,46
10CLEARSALE ON NM – CLSA3-32,7%75,8%-30,5%0,40
-x-—-x—-–x––x––x––x–
191SANEPAR UNT N2 – SAPR11-0,3%23,8%-10,5%0,50
192COPEL ON N1 – CPLE313,1%23,6%5,0%0,46
193ITAUSA PN N1 – ITSA420,6%23,0%12,4%0,73
194ITAUUNIBANCO ON N1 – ITUB332,3%22,9%26,8%0,63
195ENERGIAS BR ON NM – ENBR320,2%21,9%13,2%0,42
196TELEF BRASIL ON – VIVT3-12,1%19,9%-23,4%0,28
197ALUPAR UNT N2 – ALUP1121,5%18,8%14,1%0,47
198ENGIE BRASIL ON NM – EGIE36,1%18,2%-3,6%0,42
199TRAN PAULIST PN N1 – TRPL4-4,1%17,6%-15,0%0,36
200TAESA UNT N2 – TAEE1117,2%17,5%9,5%0,30

Papéis mais e menos correlacionados ao Ibovespa

A última métrica analisada é dos papéis mais semelhantes à carteira do índice da bolsa. Ou seja, quanto menor a correlação, maior a diversificação do papel em uma carteira.

O primeiro nesse indicador foi também a DMMO3. Assim, o papel da Dommo Energia S.A foi o mais rentável, volátil, com maior alfa e, agora, mais diferente do Ibovespa.

Por outro lado, houve seis ativos com retorno negativo entre os dez mais correlacionados ao índice. Os outros quatro alcançaram rentabilidades entre 20,6% e 56,5%.

Veja abaixo os números:

#PapelRentabilidade (em 2022)Volatilidade (anualizada)“Alfa (2022 anualizado)”“Correlação (em 2022)”
1ITAUSA PN N1 – ITSA420,6%23,0%12,4%0,73
2LOCALIZA ON NM – RENT332,8%36,0%29,9%0,69
3COSAN ON NM – CSAN3-22,4%36,5%-33,6%0,68
4SID NACIONAL ON – CSNA3-46,4%52,5%-56,0%0,67
5VIBRA ON NM – VBBR3-12,7%35,6%-23,2%0,67
6GOL PN N2 – GOLL4-44,6%69,0%-50,2%0,66
7BTGP BANCO UNT – BPAC1133,2%39,8%32,0%0,65
8ULTRAPAR ON NM – UGPA3-5,4%40,8%-13,8%0,65
9BRASIL ON NM – BBAS356,5%29,5%57,8%0,65
10ECORODOVIAS ON NM – ECOR3-27,6%45,7%-37,3%0,64
-x-—-x—-–x––x––x––x–
191FER HERINGER ON NM – FHER3-24,4%63,8%-25,7%0,28
192ODONTOPREV ON NM – ODPV3-22,2%30,1%-32,9%0,28
193TELEF BRASIL ON – VIVT3-12,1%19,9%-23,4%0,28
194SLC AGRICOLA ON NM – SLCE316,6%39,9%14,8%0,27
195MINERVA ON NM – BEEF337,4%39,0%40,8%0,25
196JBS ON NM – JBSS3-30,4%28,8%-41,8%0,25
197CAMIL ON NM – CAML3-5,9%42,4%-11,1%0,23
198M.DIASBRANCO ON NM – MDIA380,8%46,4%103,7%0,23
199ALLIAR ON NM – AALR341,9%38,9%46,6%0,22
200DOMMO ON – DMMO3244,2%104,1%567,7%0,21

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